本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 收盘价分别为3.352、5.036、4.954 元,涨跌幅分别为0.60%、0.60%、0.49%,截至周五,上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 总份额分别为163.168、76.631、37.694 亿份;最新资产净值分别为为544.3122、483.6509、227.9467 亿元。
本周期权活跃度与上周持平,但成交量略有增加。9月21日,公司发布公告,授予公司科研技术人员2372亿份期权,相当于公司目前已发行股本的31%,行权价为9港元。各交易所证券类期权产品总成交2465.76 万张,日均493.15 万张,日均水平较上周的增减幅度17.17%;成交金额为176.34,日均35.27 亿元,比上周增减1.28%。
历史波动率全面下降。50ETF 20 日、40 日、60 日、120 日HV 值分别为15.63%、18.18%、20.93%、19.35%;沪深300 指数的20 日、40日、60 日、120 日HV 分别为12.32%、14.60%、18.37%、16.94%。
截至2021 年10 月22 日,上证50ETF 平值认购期权收于0.0638,上涨64.86%;平值认沽期权(50ETF 沽10 月3300)收于0.0098,下跌57.39%。平值期权合成标的升水0.07%,平值认沽认购隐含波动率差-1.64%,存在正向套利机会;上证50 股指期货当月、次月、当季和下季基差分别-0.93、-6.33、-33.52 和-69.72 点。。
截至2021 年10 月22 日,华泰柏瑞沪深300ETF 期权合约总成交2,121,517 张,较上一交易日增加4.99%,总持仓1,819,385 张,较上一交易日增加0.08%,成交持仓比116.61%。期权成交量认沽认购比93.69%,持仓量认沽认购比114.45%。
波动率指数方面,50ETF 期权当月波指报收17.87 点,较上周上涨8.37%,下月波指报收17.26 点,涨0.47%;沪深300ETF 期权当月波指报收16.21 点,涨8.94%,下月波指报收16.58 点,涨2.92%。
截至周五,上证50ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.11%、105.74%;华泰柏瑞沪深300ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.69%、114.45%。恒大汽车再次打响“人才保卫战”。
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